楼主: BirdOnSky
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[问答] 请教lag length criteria与VAR在 AIC、SC上的不一致性 [推广有奖]

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如果直接建立VAR模型,AIC、SC数值为什么会与通过lag length criteria显示的同阶数(1阶)下的 AIC、SC数值不一样?
如下,表一为通过VAR(1,1)出来的结果, 表二是经VAR代出  lag length criteria在1-7阶的显示结果 ,相应  AIC、SC已用下划线标出。

表一
 

AA

GG

CC

AA(-1)

GG(-1)

CC(-1)

C

R-squared

0.223623

0.423853

0.237276

Adj. R-squared

0.158924

0.375841

0.173715

Sum sq. resids

0.054576

0.319372

0.02049

S.E. equation

0.038936

0.094188

0.023857

F-statistic

3.4564

8.828022

3.733074

Log likelihood

75.18312

39.84802

94.7767

Akaike AIC

-3.55916

-1.7924

-4.53884

Schwarz SC

-3.39027

-1.62351

-4.36995

Mean dependent

0.034579

0.027974

0.004397

S.D. dependent

0.042455

0.11922

0.026245

Determinant resid  covariance (dof adj.)

5.00E-09

Determinant resid  covariance

3.65E-09

Log likelihood

218.3059

Akaike information  criterion

-10.3153

Schwarz criterion

-9.80863


表二
LagLogLLRFPEAICSCHQ

0

199.0045

NA

1.97E-09

-11.52968

-11.395

-11.48375

1

220.5385

38.00123

9.47E-10

-12.26697

-11.72826*

-12.08326

2

236.1821

24.84572

6.50E-10

-12.65777

-11.71502

-12.33627

3

244.9171

12.33167

6.85E-10

-12.64218

-11.29539

-12.18289

4

252.9057

9.868315

7.79E-10

-12.58269

-10.83186

-11.98561

5

270.596

  18.73094*

5.26E-10

-13.09388

-10.93902

-12.35901

6

279.7408

8.068949

6.32E-10

-13.1024

-10.5435

-12.22975

7

297.3063

12.39917

  5.18e-10* -13.60626*

-10.64332

-12.59581*


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关键词:Criteria criter length crit leng criteria equation

沙发
coofy21cn 学生认证  发表于 2013-3-10 18:23:55 |只看作者 |坛友微信交流群
同问。

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藤椅
coofy21cn 学生认证  发表于 2013-3-10 18:24:31 |只看作者 |坛友微信交流群
楼主知道答案了,麻烦给个回音,谢谢了!帮顶。

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板凳
BirdOnSky 发表于 2013-3-11 21:47:57 |只看作者 |坛友微信交流群
还不知道为啥

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报纸
haotianwu 发表于 2013-3-19 16:36:15 |只看作者 |坛友微信交流群
同问!

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