楼主: 阿奎拉尼
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[FRM考试] 求助,handbook 6th 77页的example3.5不太懂 [推广有奖]

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阿奎拉尼 发表于 2012-2-26 17:40:36 |AI写论文

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如题,,,答案中的那个公式不太理解,,尤其是式中的截距项为什么是2%,后面那一项为什么是R-2%。。。。哪位大侠能告诉我原因啊,谢谢!
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关键词:handbook example ExamP Book AMPL

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沙发
我系大P 发表于 2012-2-28 11:08:56
我觉得你的问题提得很好, 因为我开头也是觉得懂了, 但是后来要想深了一层才觉得是真的懂.

首先关于beta为什么这样算你应该清楚吧, 查阅hand book 的P71有解释. 然后关于你那个为什么是R-2的问题. 麻烦看一下P70的图. 以stock B为标准建模, 这是Liner regression with one regressor 的问题. 就是stockA和stock B有关系, 关系就是那条liner regression. X-axis是B的return, y-axis是A的return. 然后注意, 那段直线应该从(2,2)开始, 因为当B=2的时候, A才可以等于2. 然后套用公式, beta=delta Y / delta X = (R(A)-2) / (3-2). 如果楼主忽略了intercept的问题, 就会没有减去2了, 这样就会变成当B=0的时候, A=2, 这样明显不符合题意的....

说得有点不简洁, 希望你能明白啦.....
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藤椅
阿奎拉尼 发表于 2012-2-29 23:35:59
我系大P 发表于 2012-2-28 11:08
我觉得你的问题提得很好, 因为我开头也是觉得懂了, 但是后来要想深了一层才觉得是真的懂.

首先关于beta ...
嗯,这么说我就懂了,就相当于一个求斜率的公式啦呗~~真的太感谢你啦!
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