[问答] 关于VAR与VEC模型的关系 [推广有奖]

11楼

miaoxiangren 发表于 2012-8-2 11:20:15

我也遇到了同样的问题，毕竟VEC是在VAR基础上建立的。难道经过绛阶处理的平稳VAR与有协整却不平稳的VAR基础上建立的VEC单独分析?

12楼

wyu_ 发表于 2021-2-5 12:04:26

变量都是平稳的，而且具有协整关系，可以做VAR检验吗

13楼

冰枫冷羽 发表于 2021-2-7 22:32:00 来自手机

wyu_ 发表于 2021-2-5 12:04
变量都是平稳的，而且具有协整关系，可以做VAR检验吗

都是平稳的就没必要检验协整了，协整是对非平稳做的，目的就是检验是否存在伪回归的问题，如果都平稳可直接建立VAR

14楼

wyu_ 发表于 2021-2-10 09:28:08

冰枫冷羽发表于 2021-2-7 22:32
都是平稳的就没必要检验协整了，协整是对非平稳做的，目的就是检验是否存在伪回归的问题，如果都平稳可直 ...

好的，谢谢！请问三个变量中有一个一阶平稳，另外两个平稳，可以建立VAR吗

15楼

冰枫冷羽 发表于 2021-2-10 10:42:40

wyu_ 发表于 2021-2-10 09:28
好的，谢谢！请问三个变量中有一个一阶平稳，另外两个平稳，可以建立VAR吗

可以对一阶平稳的差分，然后用差分后的变量与另两个变量做VAR，不过要注意，差分后的经济意义变了，是原来变量的增量，不是原来变量的经济意义了

16楼

wyu_ 发表于 2021-2-10 10:49:36

冰枫冷羽发表于 2021-2-10 10:42
可以对一阶平稳的差分，然后用差分后的变量与另两个变量做VAR，不过要注意，差分后的经济意义变了，是原来 ...

好的，谢谢

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