什么是单整？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

单整是什么意思？？求解释！！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：是什么意思 SOSO sos

是研究序列间协整关系的。如果一个随机过程{xt}如果必须经过d次差分之后才能变成一个平稳的，可逆的ARMA过程，而当进行d-1次差分后仍是一个非平稳的过程，则称该过程具有d阶单整性。
对多个时间序列进行协整分析的第一步就是用单位根检验(Unit root test)确定每个序列的单整阶数。标准的单位根是Dickey和Fuller的DF检验。但是该方法不能保证方程的残差项是白噪声，所以该检验的估计值不是无偏的。于是Dickey和Fuller于1979和1980年对DF检验进行了扩充，形成了ADF(Augmented Dicker –Fuller)检验，这是目前普遍应用的单整检验方法。
但是恩格尔和格兰杰对上述临界值与传统的t统计量的临界值进行了对照发现了两者有很大的区别，并通过蒙特卡罗（Monto Carlo）模拟求出ADF统计量t的临界值，若 临界值，那么存在单位根的零假设被拒绝，此时Yt是平稳的。

作用
单整协整分析方法在对诸如储蓄和消费的关系、汇率和物价的关系以及短期和长期利率的关系等经济学领域的研究中有着意义非凡的作用

THX~