王明进教授（金融时间序列分析）在线访谈活动开始提问 [复制链接]

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王老师您好，我现在也在学习非线性计量经济学的知识，可是遇到一个难题，就是理论懂了，却没有现成的软件可以操作，我也不懂编程，请问该怎么办啊？

王老师您好 有人说ARIMA，GARCH模型等不能用来研究分析中国的股市 还不是很明白 请王老师具体讲下原因 还有对于中国的金融数据 在金融时间序列分析中 应该怎样研究才好 谢谢

王教授您好：
       请教您一个非线性时间序列在股市分析上的运用问题。分形市场假说认为资本市场的价格遵循分形布朗运动,表现出混沌性质。这些性质用传统的线性时间序列方法难以检测,只有用非线性时间序列分析的方法才能够揭示出来。而现有的对资本市场混沌与分形的实证研究在所使用的方法和研究的对象上都有着不同程度的片面性,请问从哪些角度出发才能得到更全面的研究？

王教授你好：
请问两个问题：
第一个：在用EVIEWS软件检验数据平稳性的时候，检验形式里面的滞后阶数是用自动的还是自己设置，在有些论文上我发现是作者自己设置为2阶或其他阶。
第二：在用VAR模型进行建模的时候，根据SIC或AIC选择的滞后阶数并不一致，应该根据这两个中的哪一个进行选择。

王老师：
您好！
因为您对波动率模型的研究非常深入，我们经常引用您这方面的成果。能否介绍一下多元随机波动模型的最新进展，未来发展方向，以及困难所在。谢谢！

看看！

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我们现在多是用软件模拟非线性参数，但是他背后的理论支持总是说不清楚，因为现成的经济学大多是以线性作为基础的？

有时间得好好研究一下