发表论文
王明进 (2010), “多元波动率模型的一些新进展”,《数理统计与管理》,第29卷第2期, p232-247.
Penzer Jeremy, Wang Mingjin, Yao Qiwei, (2009), “Approxiamating volatilities by Asymmetric Power GARCH Functions”, Australian & New Zealand Journal of Statistics, 51(2), 201-225.
王明进、岳昌君, “个人教育收益率的比较:一个半参数方法”,《统计研究》,2009年第26卷第6期,p51-59.
王明进, “高维波动率的预测”, 《数量经济技术经济研究》,2008年第25卷第11期,p137-148.
Fan Jianqing, Wang Mingjin, Yao Qiwei, (2008), “Modelling multivariate volatilities via Conditionally Uncorrelated Components”, Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 70, p679-702.
王明进,“谱检验的Wild Bootstrap方法”, 《统计研究》,2008年第25卷第6期,p83-88.
王明进、陈良昆,“教育收益率估计方法的比较”,《数理统计与管理》,2008年第27卷第3期,p404-409;
孙便霞、韩鹏、王明进, “随机波动率模型下的单位根检验及对我国股市的实证研究”, 《数理统计与管理》, 2008年第27卷第1期, p148-156.
王明进、岳昌君, “个人教育投资风险的计量分析”, 《北京大学教育评论》, 2007年第2期。
王明进、鞠彦兵,“股票市场价格全距序列的统计特征”,《统计与决策》,2006年第12期。
王明进、陈奇志,“基于独立成分分解的多元波动率模型”, 《管理科学学报》, 2006年第5期;
Wang Mingjin and Yao Qiwei, (2005), “Modelling multivariate volatilities: an ad hoc method”, in Contemporary Multivariate Analysis and Experimental Designs. Edited by Jianqing Fan and Gang Li. The world Scientific Publisher. Pp199-209.
研究项目
2003-2006年,负责国家自然基金项目“序列蒙特卡罗方法的理论研究以及在经济计量学中的应用”(项目批准号:70201007)
2007-2009年,负责国家自然基金项目“基于数据降维的多元波动率模型”(项目批准号:70671002)
2007年-至今,参与国家外汇管理局项目“中国货币政策与金融形势研究”
2010年-至今, 参与北大光华-嘉实投资研究院项目
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