王明进教授（金融时间序列分析）在线访谈活动开始提问 [复制链接]

王教授，您好，我想问几个问题，一是问为什么GARCH模型估计日数据会出现负数的R方，对于这样的情形该怎么处理？二是我自己觉得时间序列的非线性就是一种非平稳性，而一般处理非线性基本不考虑非平稳的，这两者之间的关系怎样，在处理数据时具体可有什么检验方法？三是，用蒙特卡洛模拟时，非线性的东西可以有哪些方法加以处理，使得模拟的过程更符合现实的非线性？

看看

顶教授

王教授能否详细谈下有关序列蒙特卡洛方法的国内外发展现状和在金融、计量经济上的应用

王教授 能否讲一下现在非线性时间序列的前沿研究和金融市场的计量经济方法的前沿应用

时间序列在金融领域中用得比较多，其他领域怎么样？

谢谢楼主分享

谢谢楼主分享

王教授好：
很高兴能和你交流，我恰好也是对时间序列情有独钟。学术上我没有什么问题，主要是由于所识尚浅，我有两个简单问题：
1. 您在研究时间序列问题时，包括模型估计、模拟等，所用的软件或程序是什么？
2. 注意到您在lse做过博后，您刚到那里时的感受和对生活的适应程度是怎么样的？
3. 中国学者在统计上做的不错，您觉得和国际高水平的差距在哪里？
谢谢您的回答，如果时间紧迫，请尽量回到前两个问题，实在好奇。

王教授您好，我想咨询下非线性时间序列建模初始值确定这一问题，一直没找到具体介绍。针对马尔可夫区制转移模型，您能否具体说明一下，如何确定初始值，很多人都说靠经验，但即使是经验，也要有大致方向，望请指导，谢谢！