楼主: guizidongxi
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[问答] 多元GARCH-BEKK |
博士生 52%
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回帖推荐chenxiao403 发表于3楼 查看完整内容 我尝试了一下貌似跟单独做GARCH有点区别,建立纳斯达克日收益率(Rnsdk),和上证日收益率序列(RSZZS),在EVIEWS主界面点击Object-New object-System,第一行输入Rnsdk=C(1),第二行输入 Rszzs=C(2),再点击系统框上的Proc-Etimate 选择ARCH-CONDITION什么什么,后面有许多框框可以选择的,选择你需要的方法进行估计,但是做出来的结果跟你单独用这两个序列做GARCH的有微小的区别,比如系数可能在0.00003-5之间波动,概率也是。
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