求多元GARCH-BEKK源代码

帮忙做一个GARCH-BEKK模型的估计  三元变量 会的发邮件garch_bekk。163.com

我咋记得Winrats和R里面好像都有包啊，但是不一定是三元的。希望楼主看看

楼主的问题解决了吗？我也正想用三元BEkk-GARCH模型研究3个股票市场间的波动溢出，但不知道怎么编程啊~

cy_xiaoxiao 发表于 2012-3-9 22:39
我咋记得Winrats和R里面好像都有包啊，但是不一定是三元的。希望楼主看看

你好，我的电脑上装了winrats软件，但是，我把数据导入以后，查看了一下菜单，没有相应的处理菜单和编程窗口，是不是因为我不会用的缘故呢？特向你请教！

ucsd_garch 里有。可以估计的。

ucsd_garch 里有。 可以做非对角化的。 它里面用了matlab内建的fmin函数。所以在实用中经常碰到收敛到局部值的情况。而且如果你的条件方差方程稍微有变化，它就不能用。 要自己编程。

我之前试过改造，好像可以使用。

用ucsd 包，   
[parameters, loglikelihood, Ht, likelihoods, stdresid, stderrors, A, B, scores] = diagonal_bekk_mvgarch(data,p,q,BEKKoptions);

luckyart 发表于 2012-6-5 22:20
ucsd_garch 里有。 可以做非对角化的。 它里面用了matlab内建的fmin函数。所以在实用中经常碰到收敛到局部值 ...

请问用ucsd包里的full_bekk_garch一直出现input argument data is undefined是怎么回事，谢谢

luckyart 发表于 2012-6-5 22:20
ucsd_garch 里有。 可以做非对角化的。 它里面用了matlab内建的fmin函数。所以在实用中经常碰到收敛到局部值 ...

请问你是如何改造的？我在使用ucsd_garch时碰到bekk-garch无法估计的情况，https://bbs.pinggu.org/thread-3114165-1-1.html，实在不知道怎么办

怎么分析的，求教啊，会的加QQ 995595381，不甚感激