Shapiro正态性检验

qoiqpwqr 发表于 2012-3-11 23:53
把2000换成200就不会拒绝正太性了。

这是shapiro检验的弱点。

请教版主老大  样本数为145 、250，用Shapiro-Wilk进行正态性检验是可以的对吧？K-S检验结果是不是不太适用？我的250的样本 K-S检验满足正态分布？而S-W检验不满足。应该怎么解释更合理呢？

qoiqpwqr 发表于 2012-3-12 11:15
粘贴代码最好还是用论坛的“代码”功能，因为你的代码里面的sample.mean[ i ]被认为是html的斜体控制符， ...

感觉他的问题主要还是在于取均值的时候样本量太小了，如果100变1000这个问题也就不存在了。个人觉得Kolmogorov-Smirnov检验效果更好更精确一点，Anderson-Darling检验也不错，不太喜欢用Shapiro-Wilk检验。

superhugo 发表于 2013-4-11 12:08
请教版主老大  样本数为145 、250，用Shapiro-Wilk进行正态性检验是可以的对吧？K-S检验结果是不是不太适 ...

相对来说KS检验更靠谱一点，但其实所谓通过正态性检验其实只能说是不能拒绝而已，也没有足够的理由的接受正态假设，所以有检验不满足还是应该考虑一下数据的问题。

求证1加1 发表于 2013-4-11 15:28
相对来说KS检验更靠谱一点，但其实所谓通过正态性检验其实只能说是不能拒绝而已，也没有足够的理由的接受 ...

谢谢热心回复。
K-S检验不是针对大样本的时候吗？S-W检验主要是小样本啊。。。数据就是那样 无法再考虑了

求证1加1 发表于 2013-4-11 15:28
相对来说KS检验更靠谱一点，但其实所谓通过正态性检验其实只能说是不能拒绝而已，也没有足够的理由的接受 ...

谢谢热心回复。
K-S检验不是针对大样本的时候吗？S-W检验主要是小样本啊。。。数据就是那样 无法再考虑了

superhugo 发表于 2013-4-11 12:08
请教版主老大  样本数为145 、250，用Shapiro-Wilk进行正态性检验是可以的对吧？K-S检验结果是不是不太适 ...

你那个2000还能算是小样本么。。。。

求证1加1 发表于 2013-4-11 18:42
你那个2000还能算是小样本么。。。。

我没问样本是2000的问题啊 不是楼主
我的样本数是144和250啊  这个还是应该以S-W检验为准吧 K-S适合于大样本

1. > shapiro.test(zz500$月收益率)
   
2. 
   
3.         Shapiro-Wilk normality test
   
4. 
   
5. data:  zz500$月收益率
   
6. W = 0.96378, p-value = 0.0006771

复制代码

中证500月收益率

library(stats)
sample.mean <- numeric (2000)
for(i in 1:2000) sample.mean[i]<- mean(rexp(100))
shapiro.test (sample.mean)

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sample.mean <- numeric (2000)
for(i in 1:2000) sample.mean[i]<- mean(rexp(100))
shapiro.test (sample.mean)