SVAR中除Cholesky分解以外的其他分解可以实现吗？谢谢啦！

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请教大家一个用Stata做SVAR的问题：

好像Cholesky分解是默认的，能不能在确保可以识别的情况下，真正由自己施加“结构性”的约束呢？

比如，根据Cholesky分解，如下的6×6 A矩阵为
1 0 0 0 0 0
.  1 0 0 0 0
.  .  1 0 0 0
.  .  .  1 0 0
.  .  .  .  1 0
.  .  .  .  .  1

现在，我想把A21、A31和A32三个系数设为0，但让A45、A46和A56自由变动。
1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
.  .  .  1 .  .
.  .  .  .  1 .
.  .  .  .  .  1

请问在Stata可以实现吗？谢谢各位啦！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Cholesky choles Holes SVAR chol 结构性

把分解的理论证明搞清楚在问什么？