非正定矩阵的Cholesky 分解

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有没有什么方法或函数可以帮助实现非正定矩阵的Cholesky分解 ？

A=B%*%t(B)

已经查询了Matrix包中的Cholesky函数和chol函数，都无法实现。

多谢多谢

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关键词：Cholesky choles 非正定矩阵 Holes chol Matrix 正定

xjtujay 发表于 2016-9-14 00:41
有没有什么方法或函数可以帮助实现非正定矩阵的Cholesky分解 ？

A=B%*%t(B)

必须是正定矩阵才能做cholesky分解

gaga831 发表于 2016-9-14 00:57
必须是正定矩阵才能做cholesky分解

问题是，想将矩阵分解为A=B%*%t(B)的形式

想利用LowRankQP做QP问题，其中参数是要求B，而不是A