里面的内容都解释的非常详细, 共70页ppt,主要内容包括:
[size=178%]n1.波动性的理论概述 :波动性的概念、特征(8个)、类型
[size=178%]n2.涉及波动模型的基本概念 :布朗运动、标准布朗运动、普通布朗运动、马克维茨(Markov)过程、资产价格动态过程、瞬时波动率、隐含瞬时波动率、Black-Scholes隐含波动率、平均隐含波动率、随机自回归波动率
[size=178%]n3.常见波动模型 : Black-Scholes期权定价模型、随机波动期权定价模型、期权隐含波动模型
[size=178%]n4.随机波动模型 : 离散时间SV模型 、连续时间SV模型 、有间断跳跃的连续SV模型、厚尾和杠杆SV模型 、含有外生因素的SV模型、 含有前期观测影响的SV模型、 考虑预期收益的SV模型、 长记忆SV模型、 非线性SV模型、 变截距SV模型SV模型与GARCH模型比较
[size=178%]n5.随机波动模型的估计:伪极大似然法、静态蒙特卡罗方法、马尔可夫链蒙特卡罗方法