波动率和收益波动率讲义-ppt

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一、波动率1波动率的概念
2波动率的分类
3波动率的估计
4波动率的应用

二、收益波动率的计算
收益波动率计算是金融计算与建模的基础，如风险度量、资产定价等。最简单的收益波动率计算模型是静态波动率估计模型。
实际中用的最成功、最常用的方法是移动平均、指数平滑和GARCH模型。

1简单移动平均（Simple Moving Average, SMA）模型是动态模型中最为简单的一种。它是以过去M天收益的样本方差来估计当前的波动率
2 GARCH模型
……

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关键词：波动率 ppt GARCH模型 金融计算与建模 average

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baoji777 发表于 2018-5-6 17:34
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