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请问各位大侠，有谁知道哪本书详细介绍Diebold-Mariano test方法的？多谢了。

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关键词：Diebold Mariano Maria 详细介绍 test

同问

1..最直接的当然就是参阅Diebold, F.X. and Mariano, R. (1995),
  "comparing Predictive Accuracy"
  http://www.eco.uc3m.es/~jgonzalo/teaching/PhDTimeSeries/DieboldMariano.pdf
2.简要的可以参考 Eric Zivot
  "Forecasting" page 6-7.   forecasting.pdf (123.2 KB)

2012-3-18 18:38:18 上传

3.modeling financial time series　with s-plus
  chap9 Rolling Analysis of Time Series
  page 374/1016
  Example 56 Backtesting regression models for predicting asset returns
  也有详细介绍 DM.mse DM.mae
4.R package "forecast"也有function
  dm.test()   Diebold-Mariano test for predictive accuracy

epoh 发表于 2012-3-18 18:37
1..最直接的当然就是参阅Diebold, F.X. and Mariano, R. (1995),
  "comparing Predictive Accuracy"
   ...

非常感谢epoh