楼主: hohoxiaoyu
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【求助】stata数据整理及参数提取 [推广有奖]

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楼主
hohoxiaoyu 发表于 2012-3-18 13:48:40 |AI写论文
20论坛币
小弟最近刚开始学习stata,遇到了一些问题,无奈向各位大大们求助。
我想做按年度的每支股票在的超额收益率ar=ri-rm
并且能每年提出对数化后该年该股票的超额收益率ln(ar)的标准差和均值
最后再添加哑变量 crash=1 if ln(ar)<mean(lanar)-3.09stdev(lnar).
可是从Csmr上拉下来的数据是每只股票的序列一个接着一个排下去的,j例:

ID

week

ri

rm

1

2001-1

1

2

1

2001-2

2

1

1

2002-1

3

4

1

2002-2

4

3

1

2003-1

5

5

2

2001-1

6

2

2001-2

7

2

2002-1

8

2

2002-2

9


1.我想让每个id的ri-rm得到Ar,可是rm只有第个id有数据。有没有方法可以按照id来分别减,或者可以批量复制rm?
2.假设取得ar序列后,如何能够得到按年度的某股票ln(ar)的均值及标准差,并且创建新变量boundry=mean(lanar)-3.09stdev(lnar)?得到结果大概是这样的:
ID

week

ri

boundry

1

2001-1

1

-0.68496

1

2001-2

2

-0.68496

1

2002-1

3

1.31504

1

2002-2

4

1.31504

1

2003-1

5

3.31504

2

2001-1

6

4.31504

2

2001-2

7

4.31504

2

2002-1

8

6.31504

2

2002-2

9

6.31504



先拜谢大家了

关键词:STATA数据 Stata 数据整理 tata 超额收益率 股票 数据 收益率 标准差 如何

沙发
hohoxiaoyu 发表于 2012-3-18 20:03:41
自顶一下,在线等。

藤椅
sungmoo 发表于 2012-3-18 23:31:10
没看懂你的问题

板凳
hohoxiaoyu 发表于 2012-3-19 10:03:06
sungmoo 发表于 2012-3-18 23:31
没看懂你的问题
囧,我表达得不清楚。
第一个想解决的问题是,stata是否可以批量地复制一个变量的数据,或者将一个变量中的部分数据和另一个变量所有数据进行回归或者运算?
如第一个图,ri数据有N个股票的T时段内n*x个观测值。但是rm导出来时就只有T时段内x个观测值。我目前没法做到分股票地将ri与rm进行运算。想问下是否有指令可以将rm数据向下复制,使得每个股票的观测值旁都有对应rm观测值。或者说直接分股票与rm运算?
第二个问题是,我想创建一个类似于临界值的变量。该值等于每年每只股票的ar=(ri-rm)数据的均值mean(ar)-3.09*sd(ar) 想问下大概如何实现?
刚接触stata软件,好多地方不懂,还请多多包涵

报纸
hohoxiaoyu 发表于 2012-4-15 16:32:20
额,后来发现用stata 11以上的merge 1:n 就可以解决了  囧.

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