用eviews做kalman滤波（卡尔曼滤波）的命令

大家好！

我现在想用Kalman滤波来分析中国的潜在产出水平，使用的软件是eviews。

我首先采用的是一种简单分解法，

Y_t=T_t+C_t，，

T_t=T_(t-1)+d_(t-1)+ω_t，

d_t=g+λ∙d_(t-1)+μ_t，

C_t=φ_1∙C_(t-1)+φ_2∙C_t+υ_t

其中Y是实际GDP的自然对数，T和C分别是潜在产出水平的对数和产出缺口。T和C的波动性质我借鉴的是别人论文里的做法，也是比较常见的分解法。

Eviews里我编写的命令是：

@signal y=sv1+sv2

@statesv1=sv1(-1)+sv3(-1)+[var=exp(c(1))]

@statesv3=c(2)+c(3)*sv3(-1)+[var=(c(4))]

@statesv2=c(5)*sv2(-1)+c(6)*sv4(-1)+[var=(c(7))]

@state sv4=sv2(-1)

但是不知道估计中的“初值”如何设定。是要设置待估计参数C（1）—C（7）的初值，还是否要设定sv（1）和sv（2）的初值，还是二者初值都要设定？

我看了清华大学出版的一本书，里面介绍说可以用

param c(1) x  c(2) y 这种形式来设定C（1）—C（7）的初值，但是这些初值如何确定我并不清楚。sv（1）和sv（2）的初值如何求解，如何在命令中写出来，我也不清楚。

没人回啊

我也用的这个，跟你唯一的区别是d_t=g+λ∙d_(t-1)+μ_t，我用的是d_t=d_(t-1)+μ_t。我看的文献上基本都是这样，然后结果能出来，不错。我不知道你为什么要这样列式子。。。

默骨這 发表于 2012-11-4 21:23
我也用的这个，跟你唯一的区别是d_t=g+λ∙d_(t-1)+μ_t，我用的是d_t=d_(t-1)+μ_t。我看的文献上基本 ...

你好，你的方法应该就是郑挺国2010经济研究上那篇文章中的CL模型吧，我用的也是这个 但结果跑出来不理想，我吧程序附上 麻烦帮看看 万分感谢啊！
@signal log(gdp_sa)=sv1+sv2
@state sv1=sv1(-1)+sv3(-1)+[var=exp(c(1))]
@state sv3=sv3(-1)+[var=exp(c(2))]
@state sv2=c(3)*sv2(-1)+c(4)*sv4(-1)+[var=exp(c(5))]
@state sv4=sv2(-1)

你好，我也遇到了初值不会确定的问题，请你的问题解决了么。如果可以的话能不能帮我一下~

424341291 发表于 2013-3-29 21:40
你好，你的方法应该就是郑挺国2010经济研究上那篇文章中的CL模型吧，我用的也是这个 但结果跑出来不理想， ...

你好，我们做的一样，我的结果也很不好，请问您解决了吗？我们可以讨论下

默骨這 发表于 2012-11-4 21:23
我也用的这个，跟你唯一的区别是d_t=g+λ∙d_(t-1)+μ_t，我用的是d_t=d_(t-1)+μ_t。我看的文献上基本 ...

你好，我们做的一样，我的结果也很不好，请问您解决了吗？我们可以讨论下