看到文献有用卡尔曼滤波做两因素的CIR模型
而EVIEWS就有卡尔曼滤波,而且操作很简便
所以想问问使用EVIEWS能不能估计
关键是怎么在EVIEWS里实现假设那些参数的分布
比如假设波动率参数服从倒数的gamma分布
那怎么实现呢?
多谢!!!
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楼主: michaeleot
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[资料] 请问eviews的卡尔曼滤波可以回归两因素的CIR模型吗? |
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本科生 27%
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