时间序列建模

小洁子wj 发表于 2012-3-21 18:43
通过时序图及一阶季节差分，明显是乘积季节模型
程序：
data a;

我看您的程序，你认为序列中含12的周期，可是我这边检验出来是3、5、11三个周期呢~~~

残差序列不是白噪声时，可以做二阶差分去除趋势，直到残差序列是白噪声；
也可以对白噪声进行建模，建立GARCH模型

我给的程序，只是做个示范，你根据时序图再做出判断，我再帮你看看

小洁子wj 发表于 2012-3-22 09:20
我给的程序，只是做个示范，你根据时序图再做出判断，我再帮你看看

其实我用的也是乘积季节模型，可拟合后的残差就是不能都通过检验。先谢谢您了。

小洁子wj 发表于 2012-3-22 08:46
残差序列不是白噪声时，可以做二阶差分去除趋势，直到残差序列是白噪声；
也可以对白噪声进行建模，建立GA ...

这条序列只有没有曲线增长的趋势，所以我觉得没必要做二阶差分~~~谢谢您的解答~~~