时间序列建模

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aaa.xls (37 KB)

2012-3-20 09:11:18 上传

帮我看看附件中这个时间序列的ARIMA模型是什么形式，我弄了好长时间都没有找到合适的模型，多谢了~~~~

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关键词：时间序列 ARIMA模型 ARIMA MA模型 Rim 模型

我粗看下折线图，像白噪声

yunqingwang 发表于 2012-3-20 10:11
我粗看下折线图，像白噪声

检验过，不是白噪声。是一个含有周期的时间序列

看看

含周期的可以用乘积季节模型

模型的选择，则是通过AIC和SBC

通过时序图及一阶季节差分，明显是乘积季节模型
程序：
data a;
input x@@;
dif1=dif(x);
dif1_12=dif12(dif(x));
time=intnx('month','01nov1998'd,_n_-1);
format time date.;
cards;

proc gplot;
plot x*time dif1*time dif1_12*time;
symbol c=black i=join v=none;
run;
proc arima;
identify var=x(1,12);
estimate p=0 q=(1)(12) noint;
forecast lead=11 id=time out=out;
proc gplot data=out;
plot x*time=1 forecast*time=2 l95*time=3 u95*time=3/overlay;
symbol1 c=black i=join v=star h=0.2;
symbol2 c=red i=join v=none;
symbol3 c=green i=join v=none l=32;
run;


反复尝试(P,Q)*(p,q),使得AIC和SBC最小即是最佳模型

时序图：

小洁子wj 发表于 2012-3-21 18:34
含周期的可以用乘积季节模型

谢谢您，我用的是乘积模型，不过拟合后的残差始终无法达到白噪声~~~

小洁子wj 发表于 2012-3-21 18:37
模型的选择，则是通过AIC和SBC

是的，这两个是选择最优模型时的指标~~~