白仲林教授3月21日15点正式开始在线访谈

ywh19860616 发表于 2012-3-21 15:38
非常感谢白老师您的解答。
因为我看到目前大部分文章都是用固定效应模型估计实证分析，固定效应模型的假 ...

是的，一般均是按照Enders的方法处理，而且张晓峒老师《计量经济分析》的书里也是这样建议的。所以，如果你不考虑其它非线性因素的话，在线性单位根检验中这是合适的。面板数据的单位根检验也是如此。但是，近年来非线性计量经济方法的迅速发展，人们也开始关心是“单位根”还是“非线性”导致了时间序列不具有“均值复归”或“趋势平稳”的特征。因此，建议您检验时考虑一下“非线性”。

bairbjl_zl 发表于 2012-3-21 16:01
是的，一般均是按照Enders的方法处理，而且张晓峒老师《计量经济分析》的书里也是这样建议的。所以，如果 ...

非常感谢白老师热心的帮助，谢谢您的解答，会考虑您的宝贵意见。
衷心希望您能在计量领域走在国际最前沿，做出更大的成绩。

lzguo568 发表于 2012-3-21 10:20
抄表催费工作过程就是管理方、营销员作为博弈双方的博弈过程。
管理方策略，制度和检查
营销员策略，真实 ...

lzguo568坛友：您好！
    在你的分析中，没有考虑惩罚机制。如果考虑了营销员的作弊成本和作弊的被发现概率，可能建立的博弈模型会更实用。所以，建议你使用非完全信息下静态博弈分析方法，求纳什均衡解；并设定适当的收益函数进行实证分析。

tree1028 发表于 2012-3-21 13:15
白教授，您好！
我最近在自学面板数据，但是真的不是很懂。
我想遵照一些教材一步步做下来~但是发现这些教 ...

在通过假设检验进行统计推断时，一般有两种方法判断是拒绝零假设还是接受零假设，一种是检验统计量的值与临界值比较，如果检验统计量的值落在临界值之外(小概率区域)，则拒绝零假设；另一种是检验统计量的值对应的尾部概率与名义检验水平（显著性水平）比较，如果尾部概率小于名义检验水平，则拒绝零假设。Cameron and Trivedi (2009)就是利用后一种方法进行的推断。

红楼结社 发表于 2012-3-21 12:17
白教授：
     您好。我是金融计量学的初学者。
     我想问您一些关于脉冲响应和方差分解的问题。 ...

红楼结社坛友：您好！
    脉冲响应和方差分解是VAR模型的两个重要分析工具。
    脉冲响应函数是指经济性系统中某个内生变量在某时点的一个随机冲击对系统中其它内生变量当期和以后各期的影响，特别用于经济政策冲击对其它经济变量的效应分析。
    脉冲响应分析的基本思路是将VAR（p）模型表示成VMA(∞)模型，并假定给一个内生变量在某期的一个单位脉冲，计算由该脉冲引起的其它内生变量当前及未来的取值，把其它内生变量在当前及未来的取值称为对这个脉冲的响应函数。但是，当VAR（p）模型的随机误差项向量的协方差矩阵是非对角矩阵时，难以保证其它结构冲击不变，为此常用Cholesky分解正交化。
    方差分解是通过分析每一个结构冲击对内生变量变化的贡献程度，以评价不同结构冲击的重要性。
    方差分解的基本思路是将VAR（p）模型表示成VMA(∞)模型，计算每个内生变量的方差，并将其分解成k（VAR模型的变量个数）个不相关结构冲击方差的线性组合，每个结构冲击方差与内生变量方差之比就是该结构冲击对内生变量变化的贡献程度。
所以，简单来说，脉冲响应分析研究对经济系统施加一个内生冲击后，其它内生变量当期及其以后的变化过程；方差分解研究一个结构冲击对内生变量变化的贡献程度。

parawater 发表于 2012-3-21 10:34
白教授，您好：我想问一下，想要全面系统地学习计量经济学方面的知识，然后把这些知识运用到金融领域，应该 ...

parawater坛友：您好！

基础参考书：
张晓峒主编，《计量经济学基础》，南开大学出版社，2001、2007。
Damodar N. Gujarati, Essentials of Econometrics (4th edition). United States Military Academy, West Point, 2009.

时间序列分析：
James D. Hamilton, (1994) Time Series Analysis.
张晓峒（1998）计量经济分析，经济科学出版社；
张晓峒  EViews使用指南与案例，机械工业出版社
高铁梅 计量经济分析方法与建模:EViews应用及实例，清华大学出版社

金融计量学：
Ruey S. Tsay，Analysis of Financial Time Series，John Wiley & Sons, INC.
姜近勇，潘冠中 著 金融计量学，2010年

ywh19860616 发表于 2012-3-21 16:05
非常感谢白老师热心的帮助，谢谢您的解答，会考虑您的宝贵意见。
衷心希望您能在计量领域走在国际最前 ...

谢谢，我们共勉吧！

木头叔叔 发表于 2012-3-21 09:52
关注 考研想考计量经济学专业 不知道白教授有什么好的意见吗？

非常高兴又有一位才人喜欢计量经济学，我支持您的选择！祝愿我国的计量经济学事业蓬勃发展！

樱桃小小丸子 发表于 2012-3-21 14:21
白教授：
      您好！非常敬佩您在数量经济学领域的学术贡献，十分感谢您在百忙之中抽出时间答疑解惑。我 ...

樱桃小小丸子坛友：您好！
    非常感谢您的关注和褒扬！
    关于我国数量经济学的发展，我认为日新月异、前景光明！每年一度的数量经济学年会可能是规模最大的专业性学术盛会。

      今天下午是一个难忘的时刻，非常高兴与广大坛友进行交流；感谢坛友们提出的好问题、也感谢人大经济论坛提供的宝贵机会。最后，祝愿我国计量经济学事业发达、人才辈出，也祝广大坛友们身体健康！

           谢谢大家！