楼主: nianmengsun
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自变量一阶单整，因变量平稳，可以协整分析吗？ [推广有奖]

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nianmengsun 发表于 2012-3-23 16:08:57 |AI写论文

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我在做一个单变量问题，自变量一阶单整，因变量平稳，这种情况是否可以协整分析呢？
从协整理论来看是不可以的，但是回归的结果还是很不错的，残差也是平稳的。忽略单整阶数是否可行。
望高人指点，不胜感激。
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关键词：协整分析 自变量 因变量 高人指点 协整理论 因变量 自变量

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xujian0757 发表于3楼  查看完整内容

单变量的话 貌似要同阶 多变量的话 要有2个以上自变量的差分阶数大于因变量的差分阶数

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沙发
563400569 发表于 2012-4-3 16:29:28
要同阶单整
学习，努力学习！

藤椅
xujian0757 发表于 2012-4-4 22:49:17
单变量的话 貌似要同阶 多变量的话 要有2个以上自变量的差分阶数大于因变量的差分阶数
已有 1 人评分经验 论坛币 收起 理由
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板凳
nianmengsun 发表于 2012-4-12 14:49:44
xujian0757 发表于 2012-4-4 22:49
单变量的话 貌似要同阶 多变量的话 要有2个以上自变量的差分阶数大于因变量的差分阶数
非常感谢
报纸
木各 在职认证  发表于 2012-4-13 10:49:30
马薇的协整理论
学习   思考  学习

地板
旮旯YYY 发表于 2013-2-27 21:47:47
xujian0757 发表于 2012-4-4 22:49
单变量的话 貌似要同阶 多变量的话 要有2个以上自变量的差分阶数大于因变量的差分阶数
我想问问这个具体的理论依据有没有可以参考的文献，计量太差了，求解啊
7楼
旮旯YYY 发表于 2013-2-27 21:48:41
想知道楼主最后是怎么解决这个问题的，我在做计量的时候也遇到这个问题了
8楼
coco199012 发表于 2013-7-17 10:25:48
同问
9楼
cnjxgr 发表于 2014-8-14 13:46:08
李子奈的《计量经济学》P122“三个以上的变量，如果具有不同的单整阶数，有可能经过线性组合构成低阶单整变量”。
10楼
wangshizhenlail 发表于 2014-8-29 20:19:25
cnjxgr 发表于 2014-8-14 13:46
李子奈的《计量经济学》P122“三个以上的变量，如果具有不同的单整阶数，有可能经过线性组合构成低阶单整变 ...
这个听起来有点懂了
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