请大家帮我看看我用EVIEWS的garch步骤对不对

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我的毕业论文是写股指期货推出对股指波动率影响的分析,
引入虚拟变量D1,D1在推出前是0,推出后是1
模拟时在variance方框里输入D1后得出的就是加入虚拟变量的garch模型吗
输出的结果如下
GARCH = 4.8712151689e-05 - 0.140073798243*RESID(-1)^2 + 0.779102134582*GARCH(-1) + 9.13269573995e-05*D1
谢谢各位

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关键词：EVIEWS Views Eview GARCH ARCH 股指期货 毕业论文 模型 影响

是的

ermutuxia 发表于 2012-12-25 14:25
是的

毕业半年了，终于有人回答了。谢谢