协整分析 残差序列不平稳怎么办

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本人在做能源和GDP的协整分析的毕业论文  两个变量同为二阶单整，接下来的残差ADF检验原始残差不平稳！差分到二阶才平稳 要怎么办啊？？？

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关键词：序列不平稳 协整分析 残差序列 怎么办 ADF检验 怎么办

证明不存在协整关系，可以试试var模型！

kevinion 发表于 2012-3-27 12:39
证明不存在协整关系，可以试试var模型！

啊~~能不能再详细点告诉个流程啊~~
真的要被急疯啦  看了好多论文  他们居然做出来都是平稳的啊~~~

可以尝试改变检验中的设置，如果实在不行就是不存在协整关系了。

对绝对水平的变量先取ln（至于为什么要取ln原因有很多，包括系数可以解释为弹性或半弹性，一般绝对水平的经济变量可能存在的指数增长等。技术上就是拉小极差），然后再做ADF检验应该就成为I(1)了，然后进行协整检验应该就差不多了。还有个问题需要注意的是。到目前理论为止，只有I（1）的时间序列之间才可以讨论协整关系与否。I（2）以上是否可以类似的协整还不存在理论依据，即使找到一组系数使得残差为平稳。

痞子胡H 发表于 2012-3-27 12:54
对绝对水平的变量先取ln（至于为什么要取ln原因有很多，包括系数可以解释为弹性或半弹性，一般绝对水平的经 ...

呜呜~~那意思是我换换数据？  
其实我的数据之前已经取了对数啦  但GDP是二阶才平稳  能源消费一阶就平稳啦
真是要疯啦~！！

AIOMO 发表于 2012-3-27 13:24
呜呜~~那意思是我换换数据？  
其实我的数据之前已经取了对数啦  但GDP是二阶才平稳  能源消费一阶 ...

这个我就不太清楚了。以下是我一些推断，希望对你有用。无论你数据是季度的还是年度的，样本应该都不超过100个，季度数据最多到90年左右吧。所以相对于单位根检验，尤其是ADF这样的以存在单位根为零假设的检验，这样的样本是在太小了。样本至少要200+做模拟检验（bootstrap）才可能比较稳健。你可以做做其他的单位根检验，比如Phillips-Perron test（原假设也是非平稳），它用Newey-West standard errors调整。还有就是KPSS检验（原假设是平稳），一般如果都得出一致结论那就没什么说的了。小样本的话我觉得KPSS更可靠点吧。呵呵…我时间序列用的不多。仅供参考！

检验方法不同，你选一、两种就可以了，我的 数据，ADF、PP检验都平稳，到了KPSS基本都不平稳，而且，即使是正态随机数，KPSS检验的P值也只有0.1，没办法，放弃这种方法，不用了。