楼主: 打不倒的宝
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28年时间序列不平稳，差分不同阶，想做回归怎么办？ [推广有奖]

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打不倒的宝 发表于 2011-10-4 20:07:48 |AI写论文

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关键词：序列不平稳 时间序列 不同阶 怎么办 Fuller

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602dxz 发表于3楼  查看完整内容

建议可以先取对数再差分。先要让变量都具有同阶单位根，并且回归方程的残差序列要是个白噪声。这样就满足协整关系了，也就可以回归了。如果变量间无法满足这种协整关系，那就只能去除某个不同阶的变量了。

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沙发
秋心蝶蕊 在职认证  发表于 2011-10-4 20:12:02
先处理至同阶。可以改用增长率或者取导数
Do not be overcome by evil, but overcome evil with good！

藤椅
602dxz 发表于 2011-10-4 20:23:57
建议可以先取对数再差分。先要让变量都具有同阶单位根，并且回归方程的残差序列要是个白噪声。这样就满足协整关系了，也就可以回归了。如果变量间无法满足这种协整关系，那就只能去除某个不同阶的变量了。
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