基于VaR的金融风险度量研究论文

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中文摘要
2008年，华尔街五大投行悉数倒塌，美国房地产市场快速发展引发的次贷危机逐步演变为全球性金融危机，全球经济经历了上世纪30年代以来最为严重的衰退。
这也对我国金融经济产生了一定的影响，虽然次贷危机对我国金融机构直接资产损失有限，但对我国金融业发展的间接影响深远。因此在当前国际金融市场震荡的背景下，研究我国金融业风险防范管理，对防范和化解金融风险、维护金融稳定具有重要现实指导意义。
1996年，“巴塞尔资本协议修正案”提出对市场风险的资本要求，规定银行必须要持有额外的监管资本，以应对交易中出现的市场风险，并提出了用VaR计算市场风险的方法。1999 年的新巴塞尔协议征求意见稿中，委员会提倡用 VaR 度量信用风险。
2001年巴塞尔委员会提出了操作风险管理，并于2004年6月得到了所有参与成员的同意，在2005年11月提案得到进一步更新，于2007年实施，即《新巴塞尔资本协议》（Basel
Ⅱ）。“Basel
Ⅱ”确定了金融风险管理的三大支柱，分别为最低资本金要求、监督审查过程和市场纪律。第一支柱中，
新巴塞尔
资本协议加强了操作风险的资本金内容，提出用 VaR 对市场风险、信 ...

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关键词：风险度量 研究论文 金融风险 VaR 风险度