FRM“市场风险度量与管理 问题讨论

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Philippe Joriond的《风险价值VAR》第二版第194页的一个公式不是很懂。

var(dV)=delta^2*var(dS)+1/2*Gamma*var(dS)

为什么不是：var(dV)=delta^2*var(dS)+1/4*Gamma*var(dS)

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关键词：风险度量 市场风险 风险度 FRM 与管理 讨论 FRM 风险 管理 度量

老大，这是从泰勒展开推倒出来的，看看公式的原样就明白了！