请教一个复制期权的题目

oiceo 发表于 2012-4-3 11:13
这个题的精算资格考试用书上讲过的 就在P201 我算出来是 -61.02295924 不知楼主算出来没？

你好，我正在准备精算考试，遇到了这个题目也不会，想请教你一下，你是怎么算的啊？

复制期权就是指计算Delta和B吧，二叉树模型下的期权可以通过买Delta 股票和一笔现金的投资组合完全复制它最后的pay off，有相应的公式的。

cfa2012 发表于 2014-4-10 17:46
你好，我正在准备精算考试，遇到了这个题目也不会，想请教你一下，你是怎么算的啊？

工作以后没接触精算，现在忘得差不多了，不过你想考过A2，就别只看那本书，有些深奥的，那本书有时候一笔带过，建议你看编写是的其他参考书。领会后 这种题应该做得来了。如果还算不来 等我有时间复习下 再贴出详细步骤。