请教一个复制期权的题目

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39. 在多期二叉树模型中，已知：
(1) 非分红股票当前价格为100 元，每年后股票价格可能上升10%或者下降
5%；
(2) 基于此股票的两年期欧式看涨期权，执行价为103 元；
(3) 市场无风险连续复利为4%。
为复制此期权，当前银行账户的资金数额应为（ ）元。
(A) -61
(B) -37
(C) 0
(D) 37
(E) 61
这里面的复制期权是是什么意思，可以求出看涨看跌期权价格但不知道题目让我求的是什么

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关键词：是什么意思 看跌期权 股票价格 连续复利 树模型 股票价格 二叉树 模型

这里有解释复制期权
https://bbs.pinggu.org/thread-450459-1-1.html

thank you

这个题的精算资格考试用书上讲过的 就在P201 我算出来是 -61.02295924 不知楼主算出来没？

意思没表述清楚 是这个题的思 想 P201页有 题没有 人大论坛好像把思 想二字和谐了

谢谢了，我再看看

怎么算的 详细告诉一下

学习

用二叉树求出第二期的期权价值，然后往前推到第一期末的上升和下降两种情况下的期权价值，然后构造一个股票和无风险资产组合，就可以了精算师考试用书第201页，后来看到的。

thanks