面板数据怎样检验是应该用混合OLS还是随机效应模型呢？

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看到有人说在xtreg之后用xttest0，如果拒绝原假设的话就说明随机效应模型优于混合OLS，请问是这样吗？

补充一下，我的数据长度只有三年，按道理来说是不是应该用加年份虚拟变量的混合OLS才比较说得通呢？

谢谢！

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关键词：随机效应模型 混合OLS 随机效应 面板数据 OLS 模型

好像是看F的统计量是否显著~

想问一下xttest0有没有对期数有要求呢？假如只有两年或三年的话做出来的结果也准确吗？

即使检验出来说应该用随机效应模型，但是数据太短滞后都不好做，平稳性什么的更是不行了……

跪求高手解答

要先用hausman test检验到底是用随机的还是固定效应的，然后才看xttest0之类的检验

一、建立一个固定效应模型，先用F检验，拒绝原假设的话说明固定效应模型优于混合回归模型；
二、建立随机效应模型，然后再做Hausman检验，拒绝原假设的话选择固定效应模型，否则选择随机效应模型。

楼上正解~如果用混合的ols。推荐使用xtscc命令，适合短面板。

applejane 发表于 2012-5-25 10:49
一、建立一个固定效应模型，先用F检验，拒绝原假设的话说明固定效应模型优于混合回归模型；
二、建立随机效 ...

有时候有不变的变量（如初始收入作为一个变量），还有个体特征虚拟变量，固定效应无法进行估计，貌式只有进行随机效应和混合OLS的估计了？还有，有时候不太懂为什么固定效应估计时stata会报告共线性的问题

看看学学

silencezou 发表于 2015-1-28 15:02
有时候有不变的变量（如初始收入作为一个变量），还有个体特征虚拟变量，固定效应无法进行估计，貌式只有 ...

我现在也是遇到这样的问题，不知道该怎么检验用随机效应还是混合OLS，有什么建议吗