楼主: mengdabin
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[回归分析求助] 系统GMM与差分GMM有什么区别呢？ [推广有奖]

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mengdabin 在职认证  发表于 2012-4-6 08:48:53 |AI写论文

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关键词：系统GMM 差分GMM GMM

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rachelwu0823 发表于 2012-4-13 18:41:57
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同问~~
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h3327156 发表于 2013-5-22 22:16:26
可以参考 "高级计量经济学及Stata应用" 书中的 180页~181页。

Difference GMM + Level GMM = System GMM

7楼
T_berry 发表于 2014-4-5 12:09:06
系统GMM是对差分GMM的扩展。差分GMM是对原方程作差分，使用变量滞后阶作为工具变量。差分GMM的缺陷有：差分时消除了非观测截面个体效应及不随时间变化的其他变量，且有时变量滞后阶并非理想工具变量。系统GMM相当于联立了差分方程和原水平方程，使用变量滞后阶作为差分方程的工具变量，同时使用差分变量的滞后项作为水平方程的工具变量。
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8楼
xiongjerry 发表于 2015-2-28 16:08:37
系统GMM能够解决弱工具变量问题
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9楼
alfredgump 学生认证  发表于 2015-5-27 16:29:22
学习了
10楼
王琪媛 学生认证  发表于 2015-11-12 20:41:31
学习了
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