楼主: xiaoyou311
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[回归分析求助] 请教关于差分GMM和系统GMM问题，谢谢！！！ [推广有奖]

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xiaoyou311 发表于 2015-6-19 10:44:06 |AI写论文

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我想请问差分GMM和系统GMM结果是否应该是相近的，为什么我分别跑回归但是被解释变量一阶滞后项差异很大啊，系统GMM系数是0.6，差分GMM系数却是-0.05，还不显著，请教各位~~~
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关键词：系统GMM 差分GMM GMM 解释变量 是否应该

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蒙太奇123 学生认证  发表于 2015-6-19 11:07:49
应该和选择的数据有关系，哪个结果好就选哪个吧
藤椅
xiaxiahaobang 发表于 2015-6-22 08:57:28
可以向你请教用stata做差分GMM和系统GMM的详细步骤吗？可以发我邮箱：1245045235@qq.com
板凳
Carson~~ 在职认证  发表于 2015-7-12 15:45:29
想请教一下差分GMM和系统GMM的方法在stata中面板的时间长度是多少才适用...
报纸
ifuhuo 学生认证  发表于 2015-7-17 22:11:36
这个应该和你选取的变量有关，理论分析比实证重要的多。
地板
auirzxp 学生认证  发表于 2015-7-17 23:56:05
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7楼
auirzxp 学生认证  发表于 2015-7-17 23:57:09
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8楼
auirzxp 学生认证  发表于 2015-7-17 23:59:54
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9楼
kevinxxz 发表于 2015-7-18 00:48:26
Carson~~ 发表于 2015-7-12 15:45
想请教一下差分GMM和系统GMM的方法在stata中面板的时间长度是多少才适用...
没有具体要求面板的时间长度吧。只是说明了，适用于small类型的面板，也就是说大n，小t的断面版
10楼
kevinxxz 发表于 2015-7-18 00:51:37
xiaxiahaobang 发表于 2015-6-22 08:57
可以向你请教用stata做差分GMM和系统GMM的详细步骤吗？可以发我邮箱：1245045235@qq.com
diff-gmm 和sys-gmm，可以参考roodman的那个文章，how to do xtabond2
主要涉及3个，xtabond，xtabond2和xtdpdsys。
xtabond只能做差分，xtabond2两者均可以，默认是做sys，如果你需要做diff，加上nolevel，去掉水平方程就是了，xtdpdsys是stata官方程序，在xtabond2基础上完成的。
具体使用直接help就是了。
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