系统GMM 与差分GMM的适用条件 - Stata专版

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shiyang 发表于 2012-8-11 02:21:24 |AI写论文

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我分别用静态面板与动态面板做同一个回归方程。先用静态面板固定效应做的的结果符合理论，动态面板差分GMM的结果也符合理论，但是动态面板系统GMM的结果却与理论相反。
请问：1.做文章的时候系统GMM用的更多吗？更容易被人接受吗？
2.什么时候用差分GMM更好？理由是什么？文献出处
非常感谢！

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关键词：系统GMM 差分GMM GMM 动态面板固定效应动态

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沙发

hbybq 发表于 2012-8-24 07:46:19

同问哈

藤椅

xiongjerry 发表于 2015-2-28 16:16:47

感觉用系统GMM大部分是赶时髦

板凳

shiyang 发表于 2015-6-23 15:20:48

同意，现在不用GMM了，就用回归

报纸

Carson~~

发表于 2015-7-12 15:44:06

差分GMM主要是因为弱工具变量的问题，后面才用的系统GMM估计

地板

haohanzhihai 发表于 2016-10-22 08:27:34

谢谢回答

7楼

崔比安妮 发表于 2020-11-22 13:21:32

系统GMM结果有问题可能是工具变量没找好，建议可以再找一找工具变量，多试试。

8楼

han1314 发表于 2020-12-4 12:37:42

同问！！

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