楼主: 清若远山
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[资料] 对面板数据某些序列差分后的问题 [推广有奖]

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清若远山 发表于 2012-4-6 10:55:19 |AI写论文

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对一阶单整的数据差分后，再进行回归估计，发现R平方拟合度大大降低，系数也降低了，系数的显著性也减弱了，感觉模型不如差分之前的啊！不过这应该算正常现象吧，就是剔除了时间趋势的因素，这样的结果是不是更加真实，虽然模型没那么完美。我对这个问题还是不太确定，有些疑惑，求高人解惑！
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关键词：面板数据 回归估计 时间趋势 拟合度 R平方 模型

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ermutuxia 发表于2楼  查看完整内容

是的，差分会丧失很多信息

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沙发
ermutuxia 发表于 2012-12-25 15:32:50
是的，差分会丧失很多信息
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