请教Toolbox中自带NS模型的问题，年付息频率如何处理

aywinng 发表于 2012-4-8 12:22
非常感谢，我仔细研究一下。

另外一个菜鸟问题：finfixed.pdf 是什么呀？是帮助文档吗？从什么地方可以 ...

finfixed.pdf
   finfixed.pdf (2.31 MB)

2012-4-8 13:05:09 上传

  

epoh 发表于 2012-4-8 09:00
如果你是作这方面的研究
请仔细看finfixed.pdf  page 128/549 的范例
你的数据型态就像ukdata2008043 ...

非常感谢您的帮助。

请问 ukdata20080430 这个数据在什么目录下能找到？我用搜索功能没有搜出来数据文件，但是程序可以运行。所以肯定是我太笨了找不到这个文件。

能麻烦您在自己电脑上找一下，把存储目录告诉我一下吗？

aywinng 发表于 2012-4-10 00:24
非常感谢您的帮助。

请问 ukdata20080430 这个数据在什么目录下能找到？我用搜索功能没有搜出来数据文 ...

C:\Program Files\MATLAB\R2010b\toolbox\finfixed\finfixed\ukdata20080430.mat

  BondCleanPrice  31 x 1
  BondCouponRate  31 x 1
  BondDirtyPrice  31 x 1
  BondMaturity    31 x 1
  BondSettle      31 x 1
  RepoMaturity
  RepoRates
  RepoSettle

epoh 发表于 2012-4-10 09:13
C:\Program Files\MATLAB\R2010b\toolbox\finfixed\finfixed\ukdata20080430.mat

  BondCleanPrice  3 ...

多谢帮助。我还有一个小问题，另外发了一个帖子，请问您能帮我看一下吗？
https://bbs.pinggu.org/thread-1417063-1-1.html

您好，请问估计出来的参数的顺序是beta0  beta1 beta2 tao吗，为什么我将这些参数代入模型中，再画图，结果不对？R是即期利率吗

aywinng 发表于 2012-4-7 23:48
那我的问题还是没有搞明白。
我要用多个债券信息，每个债券的年付息频率都不一样，在程序中要怎么体现呢 ...

您好，我也有相同的疑惑，对于一年付息一次的债券该怎么处理呢？求解答~谢谢