DSGE模型讨论之七——最简单的DSGE模型的Dynare模拟和MLE，Bayesian估计

zhdefei 发表于 2012-4-9 16:01
运行出来的完整信息如下：
Configuring Dynare ...
[mex] Generalized QZ.

我没法帮你找出具体的错误，因为这需要对你模型的逻辑非常熟悉。你自己再自己读一下论文，同时看有那些变量根据理论是需要定为predetermined或者是nonpredetermined。模型的推导如果有错误也会导致模型解不出来，如果时间下标有任何错误，模型都会不稳定或者爆掉。

路过了的说

rastila 发表于 2012-4-9 16:24
你把下面的程序到.mod里，你自己跑一遍看。
var  c1 c2 y l1  w1  l2 w2 x b1 b2 h1 h2 pi r q A d ;
v ...

We denote the
markup of fina over intermediate goods as x

rastila 发表于 2012-4-9 16:29
我没法帮你找出具体的错误，因为这需要对你模型的逻辑非常熟悉。需要你自己再自己读一下论文，同时看有那 ...

code.txt (1.52 KB)

2012-4-9 18:15:03 上传

The error message as follows:
There are 5 eigenvalue(s) larger than 1 in modulus
for 4 forward-looking variable(s)

The rank conditions ISN'T verified!

??? Error using ==> print_info at 40
Blanchard Kahn conditions are not satisfied: no stable equilibrium
Error in ==> stoch_simul at 71
    print_info(info, options_.noprint);
Error in ==> doctor at 264
info = stoch_simul(var_list_);
Error in ==> dynare at 120
evalin('base',fname) ;
Thank you!

没有稳定解说明模型有问题，而不是软件使用不当或程序不对。

大概看了一下程序，没仔细看，命名很乱，如有x，又有xx，等等，而在dynare中，对变量重复命名的是有特定含义的，用户手册第20页：
where repeating a letter for a variable means difference from steady state.
建议把这些名字改了再试，然后再检查一下时间下标有无错误。

终于又出神作了。

在贝叶斯估计时，冲击的个数与观测值的个数一定要相等吗？
好像观测值的个数小于冲击的个数也可以吧！

想学习一下，谢谢楼主

牛人啊，学习！