DSGE模型讨论之七——最简单的DSGE模型的Dynare模拟和MLE，Bayesian估计

非常感谢，感觉有点入门了。dynare感觉还不很成熟，我在dynare中某个地方块注释忘了删去，它只在运行时报告。如
上面的程序，我在红色的地方漏了删除一个块注释符：
var x y;
varexo e,u;

parameters rho beta;
beta=0.9;
rho=0.9;
model(linear);
y=beta*y(+1)+x+u;
x=rho*x(-1)+e;
end;
shocks;
var e; stderr 0.1;
var u; stderr 0.1;
end;

*/
stoch_simul(periods=900,order=1,irf=40,drop=400,nograph) y x;

save Simul_data y x;
varobs y x;
estimated_params;
rho, normal_pdf, 0.7, 0.2;
end;

estimation(datafile=Simul_data, mode_check, prefilter=1, order=1, mode_compute=1) y x;
//estimation(datafile=Simul_data,prefilter=1,mh_replic=500,mh_nblocks=2,mh_jscale=0.4,mode_compute=1,order=1,bayesian_irf,irf=30,mode_check) y x;
，它只在运行时报告说：
??? Error: File: simplest.m Line: 83 Column: 1
Unexpected MATLAB operator.

Error in ==> dynare at 120
evalin('base',fname) ;
有些功能应该放在dynare中完成为好，如dynare的注释和matlab是不同的，检查这方面的错误应由dynare完成；在参数估计时如果未增加冲击变量，可能会出现kalman滤波时的条件不满足，这在预处理时似乎也能由dynare提醒用户，但它没这么做或没做到。

mj2012 发表于 2012-4-8 07:01
非常感谢，感觉有点入门了。dynare感觉还不很成熟，我在dynare中某个地方块注释忘了删去，它只在运行时报告 ...

我很高兴你能从中学到些东西。

我后面还打算写3个关于DSGE的帖子，准备把一个新凯恩斯的benchmark模型解构了放在这里，你后面可以看到会碰到的问题远远比我们能想象到的多。光是一个calibration就会带来无数的问题，后面的参数估计更是复杂。相比来看前面算optimality condition，算saddle-path难度都算低的。

后面你会看到更多的关于dynare应用的技巧，比如和matlab之间的高度融合做一些循环运算和编程设计。

感谢楼主，下载好好学习。

来捧场了

谢谢楼主分享 虽然不懂 但还是先收藏了

louis13 发表于 2012-4-6 19:33
写个mod直接debug出来的都是IRF  请问LZ知道如何得出Metropolis-Hastings Sampling的posterior distributio ...

你好 ，你照着我写的这个note做一遍，你自然就看到Metropolis-Hasting算法了。

DSGE模型挺好的

留着以后看

自己编了一个mod，出现以下问题
There are 5 eigenvalue(s) larger than 1 in modulus
for 4 forward-looking variable(s)
Blanchard Kahn conditions are not satisfied: no stable equilibrium
请问各位高手如何解决啊，多谢

又见最新note，支持