[资料] 懂EViews的极大似然估计的请进 [推广有奖]

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楼主

小洁子wj 发表于 2012-4-7 10:01:05 |AI写论文

20论坛币

这是极大似然估计法的EViews实现(CKLS+Bernoulli Jump-Diffusion)

@logl logl01
@param c(11) 0.1 c(12) 0.1 c(13) 1 c(14) 0.1 c(15) 0.1 c(16) 0.001
logl01.append
a1=-(r-r(-1)-c(11)*(c(12)-r(-1))-c(15))^2)/(2*c(13)*c(13)*r(-1)^(2*c(14)))
logl01.append
a2=c(16)*exp(a1)
logl01.append
b1=-(r-r(-1)-c(11)*(c(12)-r(-1)))^2)/(2*c(13)*c(13)*r(-1)^(2*c(14)))
logl01.append
b2=(1-c(16))*exp(b1)
logl01.append
f=(a2+b2)/((2*3.1415*c(13)*c(13)*r(-1)^(2*c(14)))^0.5)
logl01.append
logl00=log(f)
logl01.ml(m=100,c=0.025)
show logl01.output
数据是关于r的1022个数据
运行了很久但存在错误，若有疑问可加我q详谈：573436835，欢迎讨论