楼主: changjiangyoule
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[原创博文] 如何用SAS做向量时间序列?请教程序 [推广有奖]

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changjiangyoule 发表于 2012-4-7 15:24:46 |AI写论文

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关键词:时间序列 如何用 非常感谢 朋友 程序 如何

沙发
zhdefei 在职认证  发表于 2012-4-7 15:46:19
用eviews吧,不过找本sas的书也应该可以的
努力就会有结果,要成功就得努力!!!

藤椅
bobguy 发表于 2012-4-8 00:18:57
The procedure will be,

The VARMAX Procedure

Overview: VARMAX Procedure
Given a multivariate time series, the VARMAX procedure estimates the model parameters and generates forecasts associated with vector autoregressive moving-average processes with exogenous regressors (VARMAX) models. Often, economic or financial variables are not only contemporaneously correlated to each other, they are also correlated to each other’s past values. The VARMAX procedure can be used to model these types of time relationships. In many economic and financial applications, the variables of interest (dependent, response, or endogenous variables) are influenced by variables external to the system under consideration (independent, input, predictor, regressor, or exogenous variables). The VARMAX procedure enables you to model the dynamic relationship both between the dependent variables and also between the dependent and independent variables.


板凳
changjiangyoule 发表于 2012-4-10 22:36:05
谢谢两位的解答,可否推荐这方面比较好的SAS书籍,谢谢!

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