公司理财风险专栏投资组合问题

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在看罗斯的公理。投资组合专栏里遇到些问题：
   1。使用历史数据算方差为什么要减一？它的解释是“历史数据，状态实际上已经发生过了”。不太好理解唉。我记得应该是保证无偏性吧？
  2。多元化那节讨论N种证券组合，（第8版，P194） 它写道易证“VAR大于COV”。。。没看出哪里易证了。。
  3。组合方差的计算 =XA*A方差+XB*B方差+2*XA*XB*AB协方差（XA，XB是权重）
    这和D（X+Y）=DX+DY+2COV（X，Y） 概率统计公式有点相近。。但这里没权重这种东西。。能否剖析下这两个公式内在之间的关联？因为我相信应该是有关联的。

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关键词：公司理财 投资组合 历史数据 概率统计 VaR 投资组合 公司理财 历史 统计 证券

1、第一题关于自由度，要完全弄清楚先把多元统计吃了
2、不懂你的意思，但应该就是风险分散原理
3、D（aX+bY）=.......其中a和b是权数

jiulaiyichi 发表于 2012-4-9 14:27
1、第一题关于自由度，要完全弄清楚先把多元统计吃了
2、不懂你的意思，但应该就是风险分散原理
3、D（aX ...

多谢大大!我想在问下第2个问题..确实是讲风险分散原理
它假设有N种证券 它假设所有证券有相同方差VAR.又假设所有协方差同为COV.假设所有证券权重一样为1/N.它就说易知VAR>COV. 不知道怎么来的...

asniper1990s 发表于 2012-4-10 00:11
多谢大大!我想在问下第2个问题..确实是讲风险分散原理
它假设有N种证券 它假设所有证券有相同方差VAR.又 ...

在你的假设下，cov(a,b)=p*(var(a)*var(b))^0.5=p*var，其中p为相关系数，易知了吧

jiulaiyichi 发表于 2012-4-10 13:15
在你的假设下，cov(a,b)=p*(var(a)*var(b))^0.5=p*var，其中p为相关系数，易知了吧

恩 谢谢