关于dcc—garch模型的matlab程序使用求助（如何得到动态系数以及动态条件相关系数

用matlab跑dcc_garch，l返回如下结果
dcc_mvgarch(A,1,1,1,1)
Estimating GARCH model for Series 1
Estimating GARCH model for Series 2


Estimating the DCC model

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
   Diagnostic Information

Number of variables: 2

Functions
Objective:                            dcc_mvgarch_likelihood
Gradient:                             finite-differencing
Hessian:                              finite-differencing (or Quasi-Newton)

Constraints
Nonlinear constraints:             do not exist

Number of linear inequality constraints:    1
Number of linear equality constraints:      0
Number of lower bound constraints:          2
Number of upper bound constraints:          0

Algorithm selected
   medium-scale


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
End diagnostic information


                               max                   Directional   First-order
Iter F-count        f(x)   constraint    Step-size   derivative   optimality Procedure
    0      3           40    -0.009998                                         
    1      9      30.5332       -0.015         0.25         24.1          914   
    2     15      29.4888      -0.1737         0.25         3.07         28.9   
    3     19      29.3255       -0.146            1       -0.152         2.92   
    4     24      28.9899     -0.07299          0.5       -0.349           15   
    5     29      28.8744     -0.03729          0.5      -0.0474         21.9   
    6     33      28.6356     -0.01657            1       -0.113         22.7   
    7     38      28.4437     -0.02531          0.5       0.0826         1.98   
    8     42      28.4425     -0.02662            1      0.00299        0.471   
    9     46      28.4419     -0.02546            1    6.59e-006        0.126   
   10     50      28.4419      -0.0256            1    2.68e-006        0.027   
   11     54      28.4419     -0.02557            1   -5.97e-010    2.69e-005  Hessian modified  
Optimization terminated: Magnitude of directional derivative in search
direction less than 2*options.TolFun and maximum constraint violation
  is less than options.TolCon.
No active inequalities

ans =

    4.8118
    0.0665
    0.8045
   30.4659
    0.1039
         0
    0.1222
    0.8522，
问题：但不知道动态系数以及动态条件相关系数图形，好心的epoh老师给出了如下程序，可是我matlab刚学，水平太差，不知道该如何应用下段程序才能得到动态系数以及动态条件相关系数图形，求好心人给予具体指导，不胜感激啊！
load dcc_rets.txt
[DCC_parameters,DCC_LL,DCC_Ht]=dcc_mvgarch(dcc_rets,1,1,1,1);
DCC_corr=squeeze(DCC_Ht(1,2,:))./(squeeze(sqrt(DCC_Ht(1,1,:))).*squeeze(sqrt(DCC_Ht(2,2,:))));
plot(DCC_corr)

用其他软件不是更好！！！

楼主，这个问题解决否？求指导啊

问题解决了吗？ 你自己帖子里面就给出了正确的方法啊。 Dcc_Ht(1,2) 就是条件协方差，Dcc_Ht(1,1)和Dcc_Ht(2,2)就是各自的条件方差， 按照传统相关系统的定义方法，分子分母一除就是动态相关系数啊。"./"在matlab是点除。

load dcc_rets.txt
[DCC_parameters,DCC_LL,DCC_Ht]=dcc_mvgarch(dcc_rets,1,1,1,1);
DCC_corr=squeeze(DCC_Ht(1,2,:))./(squeeze(sqrt(DCC_Ht(1,1,:))).*squeeze(sqrt(DCC_Ht(2,2,:))));
plot(DCC_corr)

luckyart 发表于 2012-6-10 16:35
问题解决了吗？ 你自己帖子里面就给出了正确的方法啊。 Dcc_Ht(1,2) 就是条件协方差，Dcc_Ht(1,1)和Dcc_Ht( ...

您好，因为做毕业论文需要用到dcc-garch，我上网下载了程序，但是不知道具体怎么用，希望能得到您的帮助，万分感激

用DCC函数跑程序  出来的结果没有 动态相关系数啊
还要自己再继续写程序计算DCCcorr？

这个好啊

想向楼主请教一下，您的输入参数A，是各个均值方程的残差然后标准化的吗？还有怎样标准化的呢？谢谢啦！我是做毕业论文用DCC_MVGARCH模型遇到不懂的了，谢谢！

感觉算错了，用R软件算出来的和别人发表的论文中的结果很相似，但是用楼主这个计算方法，出来的系数差别很大。

luckyart 发表于 2012-6-10 16:35
问题解决了吗？ 你自己帖子里面就给出了正确的方法啊。 Dcc_Ht(1,2) 就是条件协方差，Dcc_Ht(1,1)和Dcc_Ht( ...

请问大神，会不会用R软件做动态相关系数啊