谁能帮我做做这几个金融数学题！！！感激涕零

linfanangel 发表于 2012-4-12 21:09
能再帮忙做做第十题吗

第10题好像是道错题
我自己没做出来，好像看大家的议论是有点问题的

跟帖同问第20题和22题，多谢各位大虾！

时过夏末 发表于 2012-4-12 19:37
第六题：
F=[(58×exp(0.1×10/12)-2×exp(0.1×8/12))-(50×exp(0.06)-2×exp(0.06×8/12))]=9.1

这个应该是1年后的价值吧，题目要求的是在2011年9月1日的价值，应该还要把F折现一下，对吧

yf0524 发表于 2012-4-12 23:37
这个应该是1年后的价值吧，题目要求的是在2011年9月1日的价值，应该还要把F折现一下，对吧

啊发现了~你讲的对的
我打字的时候漏了，前面的式子用的中括号，就是为了再在后面乘个数的，结果给忘了

时过夏末 发表于 2012-4-12 23:46
啊发现了~你讲的对的
我打字的时候漏了，前面的式子用的中括号，就是为了再在后面乘个数的，结果给忘了[ ...

哈哈，16，22还有37都思路了么

yf0524 发表于 2012-4-12 23:51
哈哈，16，22还有37都思路了么

16和37题做出来了，但还没时间整理发到网上。
16题参考考试用书210页下面df=…的那个公式，你可以先看下公式，说不定就有思路了~
37题就是用的那个Ho-Lee模型，可以做出来。说实话我对这个模型一点都不熟悉。。还是看你提到了这道题目才去翻书看了一会=。=也没理解的多深刻，就是跟着书上依葫芦画瓢套公式套步骤算的。。。（你如果还是有困难的话就告诉我一下，我把计算步骤列出来给你）
22题我想了半天感觉不会啊。。明天再想想看。。希望能有高人指点一下

时过夏末 发表于 2012-4-12 23:59
16和37题做出来了，但还没时间整理发到网上。
16题参考考试用书210页下面df=…的那个公式，你可以先看下 ...

16题还是不太明白，还是要麻烦你给出过程吧。

22题的感觉有点问题

yf0524 发表于 2012-4-13 00:09
16题还是不太明白，还是要麻烦你给出过程吧。

我是用泰勒展开将f（x+1.5）在x出展开，其结果和210的公式类似， 就是不考虑210公式中的后三项

g09073126 发表于 2012-4-13 08:28
22题的感觉有点问题

我跟你解的过程一样啊，也是遇到了这个问题，没想明白。
根据答案反过来算出了波动率为0.4，然后我也发现了跟你同学一样的那个等式，就是不理解为什么。。