谁能帮我做做这几个金融数学题！！！感激涕零

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6. 某投资人在2011 年7 月1 日签订了一个1 年期远期合约多头。合约的标的
资产为股票。已知远期合约签订时：
(1) 股票价格为50 元，预期在11 月1 日每股分配红利2 元；
(2) 市场无风险连续复利为6%。
在2011 年9 月1 日，股票价格上涨到58 元，分红预期没变。若市场无风险
连续复利变为10%。则2011 年9 月1 日投资人拥有的远期合约的价格为
（ ）元。
(A) 0.0
(B) 8.0
(C) 8.7
(D) 9.1
(E) 9.9

8. 已知：
(1) 市场期望收益率为6%，市场无风险收益率为4%；
(2) 某投资组合期望收益率为10%，收益率标准差为市场收益率标准差的4
倍。
则投资组合中非系统风险占总风险的（ ）。
(A) 0.00%
(B) 25.00%
(C) 43.75%
(D) 56.25%
(E) 75.00%
10. 在B-S 模型框架下，对标的资产为同一非分红股票，期限相同，执行价均
为30 的两个期权，已知：
(1) 欧式看涨期权的价格为8.26；
(2) 欧式看跌期权的价格为1.32；
(3) 市场无风险连续复利为6%。
根据B-S 公式计算期权的期限为（ ）。
(A) 7.0
(B) 7.1
(C) 7.2
(D) 7.3
(E) 7.4

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关键词：金融数学 感激涕零 数学题 无风险收益率 期望收益率 股票价格 投资组合 数学题 收益率 标准差

帮顶

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先求出远期的执行价格，然后把远期价格和股利分别折现到9月1日，就可以求出来了

答案是D吗？呵呵。

cigarliu 发表于 2012-4-12 16:05
先求出远期的执行价格，然后把远期价格和股利分别折现到9月1日，就可以求出来了

非常感谢 能再说详细些吗 这个58怎么处理

第六题：
F=[(58×exp(0.1×10/12)-2×exp(0.1×8/12))-(50×exp(0.06)-2×exp(0.06×8/12))]×exp(0.1×-10/12)=9.1

第8题如下：

时过夏末 发表于 2012-4-12 19:57
第8题如下：

真是太感谢了！您真厉害！！！

时过夏末 发表于 2012-4-12 19:57
第8题如下：

能再帮忙做做第十题吗