谁能帮我做做这几个金融数学题！！！感激涕零

g09073126 发表于 2012-4-13 08:28
22题的感觉有点问题

嗯嗯  我是按你说的这样解得  没有答案！
你同学这个公式貌似不对吧  呵呵呵

大家集思广益！！！   

GZ_2013 发表于 2012-4-13 09:34
嗯嗯  我是按你说的这样解得  没有答案！
你同学这个公式貌似不对吧  呵呵呵

是没有这个公式，只是在凑答案罢了

g09073126 发表于 2012-4-13 08:28
22题的感觉有点问题

就算σ是0.4，我也没算出来答案给的结果。。
c=S(0)*[2N(d1)-1), d1=σ√T/2, d2=-d1
结果d1=0.1732, N(d1)=0.5687, c=1.9236
也不知道是哪儿错了，还望大侠指点迷津~

时过夏末 发表于 2012-4-12 23:59
16和37题做出来了，但还没时间整理发到网上。
16题参考考试用书210页下面df=…的那个公式，你可以先看下 ...

能否看下:
一普通股每年支付一次红利，现刚支付完每股0.5元的红利，预期红利在之后第一年将增长3.6%，在第二年增长4.2%，以后每年增长5%。设实际利率为9%，某投资者在支付完0.5元红利之后以每股9.7元的价格购买100股，持有两年且在分得第二次红利后以每股11.7元全部卖出。假设通胀率第一年为3.1%，第二年为3.8%，则该投资者的实际年收益率为多少？
本文来自: 人大经济论坛 保险精算与风险管理 版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... amp;from^^uid=3235168

g09073126 发表于 2012-4-13 08:28
22题的感觉有点问题

书上是N[(r-@^2/2)T,@^2T]
是 r 啊，不是u啊

羣麟 发表于 2012-8-9 09:52
能否看下:
一普通股每年支付一次红利，现刚支付完每股0.5元的红利，预期红利在之后第一年将增长3.6%，在 ...

这一题是道真题吧。
印象中做过的，但是跟答案不一样，但是又差不太多；
所以我不太清楚是我方法不对还是因为哪一步做了近似造成了不对。。

linfanangel 发表于 2012-4-12 21:09
能再帮忙做做第十题吗

能告诉我第八题 第十题怎么做吗

GZ_2013 发表于 2012-4-13 09:34
嗯嗯  我是按你说的这样解得  没有答案！
你同学这个公式貌似不对吧  呵呵呵

第22题是E(lns(T))=E(S(t))+(u-波动率的平方/2)*(T-t)   E(lns(T))=0.12*9    E(lns(t))=0.12*t   所以0.12*9  =0.12*t+（0.2-波动率的平方/2)(9-t)      此时可以求出波动率为0.4 用b表示波动率，所以
d1=[ln(14/14*e^r*9)+9*(r+0.08)]/0.4*3=0.6  d2=0.6-0.4*3=-0.6   所以价格为14*N(0.6)-14*e^(r*9)*e^(-r*9)N(-0.6）=6.32

羣麟 发表于 2012-8-9 10:00
书上是N[(r-@^2/2)T,@^2T]
是 r 啊，不是u啊

第22题是E(lns(T))=E(S(t))+(u-波动率的平方/2)*(T-t)   E(lns(T))=0.12*9    E(lns(t))=0.12*t   所以0.12*9  =0.12*t+（0.2-波动率的平方/2)(9-t)      此时可以求出波动率为0.4 用b表示波动率，所以
d1=[ln(14/14*e^r*9)+9*(r+0.08)]/0.4*3=0.6  d2=0.6-0.4*3=-0.6   所以价格为14*N(0.6)-14*e^(r*9)*e^(-r*9)N(-0.6）=6.32