面板数据单位根检验后，如果非同阶单整，差分后还要进行VAR模型和Granger因果检验吗？

317792209 发表于 2012-4-14 10:42
你这个思路明显不行啊，哪有为了平稳就强行差分的。这东西能做就做，做不了也不能强求。如果你真强行做了， ...

你好，我是看了教程上说“对序列进行差分或取对数使之变成同阶序列，若变换序列后均为平稳序列可用变换后的序列直接进行回归”，这个意思就是将不平稳的序列差分使平稳，然后直接回归吧。如果这样操作不行，请问当变量为非同阶平稳时应该怎样操作呢？

vivijoe 发表于 2012-4-14 16:59
先取对数，不行再查分，这叫对数差分法！！

但是我有变量是负数，取不了对数怎么办？

我还想问一下，如果有几个变量不平稳，是对这几个变量进行差分，还是对模型中所有变量进行差分才能回归呢？

清若远山 发表于 2012-4-17 16:45
你好，我是看了教程上说“对序列进行差分或取对数使之变成同阶序列，若变换序列后均为平稳序列可用变换后 ...

我看了很多文章，取对数、或差分要对所有变量同时进行，没见过单独对某一个变量差分的，呵呵。至于你接下来的问题，还是找高手问问吧，这个我确实不知道怎么办

清若远山 发表于 2012-4-12 22:07
看是否平稳是看LLC检验和ADF检验就行吧，我看有资料上说“ADF 检验是通过三个模型来完成，首先从含有截距 ...

同问呀

317792209 发表于 2012-4-17 17:16
我看了很多文章，取对数、或差分要对所有变量同时进行，没见过单独对某一个变量差分的，呵呵。至于你接下 ...

好的，非常谢谢啊，又学到了一课！

清若远山 发表于 2012-4-18 19:36
好的，非常谢谢啊，又学到了一课！

楼主，最近又看了看，差分的情况不知道，但单独对某些变量取对数是可以的，这种形式叫做半对数回归。具体看你模型中的经济意义而定吧

317792209 发表于 2012-4-21 08:35
楼主，最近又看了看，差分的情况不知道，但单独对某些变量取对数是可以的，这种形式叫做半对数回归。具 ...

嗯，好滴，多谢！

学习了 我也遇到了 本身回归不错 但是用差分值感觉效果不好 额 不知道咋搞

对数差分后分析意义多改变了，要还原的