面板数据单位根检验后，如果非同阶单整，差分后还要进行VAR模型和Granger因果检验吗？

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我对面板数据的8个变量进行了ADF检验，其中3个平稳，5个是一阶单整。这样就不能进行协整检验，只能对5个不平稳的变量进行差分了吧。那差分完是可以直接用差分后的变量进行回归，还是要构建VAR模型并进行granger因果检验呢？我用差分后的序列进行直接回归的效果很不好，系数都很小，且不显著，而且R平方只有0.07，我差分前的序列回归效果很好，（其实每个变量都可以通过LLC的单位根检验，只是有5个不能通过ADF检验），这种情况可不可以用原始数据，不差分啊？

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关键词：granger因果检验 Granger Grange 非同阶单整 Anger 模型 而且

那就没有什么意义了！！

vivijoe 发表于 2012-4-12 21:55
那就没有什么意义了！！

看是否平稳是看LLC检验和ADF检验就行吧，我看有资料上说“ADF 检验是通过三个模型来完成，首先从含有截距和趋势项的模型开始，再检验只含截距项的模型，最后检验二者都不含的模型。并且认为，只有三个模型的
检验结果都不能拒绝原假设时，我们才认为时间序列是非平稳的，而只要其中有一个模型的检验结果拒绝了零假设，就可认为时间序列是平稳的。”是这样吗？如果这样的话，我的变量只有2个是不平稳的，模型效果也不错

不懂

自己顶顶！差分某序列达到平稳后，是不是就可以直接回归了呀？

你把序列都取对数试试

317792209 发表于 2012-4-13 20:48
你把序列都取对数试试

额，有个变量的数据很多都是负数，不方便取对数啊！

你这个思路明显不行啊，哪有为了平稳就强行差分的。这东西能做就做，做不了也不能强求。如果你真强行做了，怕将来以后会有不必要的麻烦

317792209 发表于 2012-4-13 20:48
你把序列都取对数试试

先取对数，不行再查分，这叫对数差分法！！

可以用其他面板单位根检验试试！