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Bradley Efron and etc.(2004)提出了LARS(LEAST ANGLE REGRESSION)算法。该算法的思路如下:
假定我们期望某因变量将被一个潜在的自变量集合的线性组合决定。那么,LARS算法提供了决定哪些变量将被选择进入该子集合
的方法,并且能够同时给出这些变量的参数估计。
LARS算法不是给一个向量的估计结果,而是给出了一个能够代表参数向量L1范数值的曲线的解决方案。该算法是前向逐步回归法相似不同之处为,在每一步不是直接加入某个变量,而是在某一计算角度(等于变量与残差项的相关系数)上增加自变量集合。
(请高手批判 O(∩_∩)O~)
欲知晓了解更多:数据挖掘现场班https://bbs.pinggu.org/thread-1409460-1-1.html
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