关于VAR模型中Granger因果检验的问题

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有四个平稳时间序列（A、B、C、D），分别构建了（ABD）和（ACD）两个VAR模型，并对应进行了Granger因果检验。但是结果有些诡异：在ABD模型中，A对D有Granger原因；而在ACD模型中，A对D没有Granger原因。在两个模型中，A和D的序列未发生任何改变，只是中间的序列进行了改变。
我认为，出现这样的情况是因为VAR模型是基于一个系统构建的，由于中间序列的改变，致使整个系统发生了改变。虽然有两个序列为单，但是由于整个系统的变化，因此基于这个系统中的因果性关系也发生了改变。这样的解释是对的吗？
望各位大侠不吝赐教啊！！！！

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关键词：granger因果检验 Granger Grange VAR模型 range 模型

关注这个问题的答案

基本上，这是您关于VAR模型中Granger因果检验的检定方式应用不当所致。

您自己已经不完全的把原因指出来了。

gemini69 发表于 2012-4-17 13:28
基本上，这是您关于VAR模型中Granger因果检验的检定方式应用不当所致。

您自己已经不完全的把原因指出来 ...

不好意思，您能说的详细一点吗？谢谢！！！

期待高手解答

感觉很有道理的阿

因为你是在两个不同的系统中去做的，你建立两个VAR模型相当于两个不同的系统，系统中选取的变量指标不同，它们之间的因果关系也不同！