Granger因果检验需要变量是平稳的吗？

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关键词：granger因果检验 Granger Grange range Anger 检验 变量 Granger

如果两个变量存在协整关系，需要平稳性条件吗？

还是需要将具有协整的变量组分别差分后，变成平稳序列，再进行Granger因果检验？

还有，Granger只能解释两两之间的因果关系？这样的话，可否加入其它的解释变量？

VAR中可以进行Granger因果检验吗？

有没有相关的文献进行介绍？

因此，如果具有协整关系，变量不进行差分平稳化，可以直接进行因果检验吗？

存在协整关系，就说明二者存在某种联系，这时做出来的Granger因果联系就比较靠谱。

否则，若不存在协整关系，本身这个回归是伪回归的可能性大，变量在等号的左边和右边的可能都有，得出的所谓因果关系，必然可信度要小些。

7# peyzf

严重同意版主！

如果存在协整关系，但两个变量都不平稳，那么需要进行差分平稳后再做因果关系吗?