1、加入一个新变量之后再做回归,另一个变量的t 值由原来12 飙升到3000多 。 以其他变量做因变量做回归。也遇到同样问题。t值非常大。并且常数项也变得不显著。
请问是为啥?
2、在模型里面。加入行业的虚拟变量之后,主要变量就变得不显著。这是为什么呢?
3、pwcorr pearson相关系数显著相关的。为啥做回归之后反而负的不显著相关呢?
我知道pearson是比较简单的比较。但是会完全改变相关程度呢?
谢谢各位了
|
楼主: sular
|
2388
0
请教 t值为啥会3000多。。等3个问题 ,谢谢 |
加好友,备注jltj京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明


